La composition de ces œuvres intervient lors d’une période particulièrement tourmentée de la vie des deux compositeurs. Celle du Deuxième Concerto pour piano clôt pour Rachmaninoff trois années de dépression et de crise de créativité, succédant à l’échec de sa Première Symphonie. Le concerto est d’ailleurs dédié à son médecin, Nicolas Dahl, qui réussit à l’en guérir grâce à un traitement par l’hypnose. Quant à Sibelius, sa troisième fille Kirsti fut emportée par le typhus en 1900 ; la Finlande traversait alors une période de troubles face à l’occupation russe. À l’invitation d’un mécène, le baron Capelan, dédicataire de l’œuvre, il partit se ressourcer en Italie où apparurent les premières esquisses de la partition – d’où son surnom d’« Italienne ».